Forex Alternativene Kalkulator Excel

Black-Scholes-valgpris og greskekalkulator for Excel Dette Excel-regnearket implementerer Black-Scholes-prismodellen for å verdsette europeiske alternativer (både samtaler og puter). Regnearket gir mulighet for utbytte og gir deg også grekerne. Disse er utvalgsparametre og resultater. Delta er derivatet av opsjonsverdi med hensyn til underliggende aktivpris. It8217s er positivt for samtaler og negative for putt. Vega er derivatet av opsjonsverdien med hensyn til volatiliteten Theta er derivatet av opsjonsverdien med hensyn til tid Rho er derivatet av opsjonsverdi med hensyn til renten. Forutsetningene som brukes til å utlede modellen inkluderer konstant volatilitet ( som ikke er gyldige på lang sikt), effektive markeder (derfor ikke rom for artbitrage), konstante renter, avkastning er loggormal i distribusjonen, alternativet kan bare utøves på utløpsdatoer (dvs. europeisk stil), nei kommisjon eller transaksjonskostnader og perfekt markedslikviditet. 6 tanker om ldquo Black-Scholes Alternativ Prissetting og greker Kalkulator for Excel rdquo Pankaj Ganorkar sier: Først og fremst, takk mye for å gi Excel-arket. Vel, jeg har en spørring angående utløpsperioden. Utløpsperioden som brukes i totalberegningen er i Dager eller År takk Pankaj Ganorkar Som gratis regneark Master kunnskapsbase Siste innlegg Endre formel omberegning, iterasjon eller presisjon For å bruke formler effektivt, er det tre viktige hensyn som du trenger å forstå: Beregning er prosess med beregningsformler og deretter vise resultatene som verdier i cellene som inneholder formlene. For å unngå unødvendige beregninger, beregner Microsoft Office Excel bare formler bare når cellene som formelen avhenger av, er endret. Dette er standard oppførsel når du først åpner en arbeidsbok og når du redigerer en arbeidsbok. Du kan imidlertid kontrollere når og hvordan Excel omberegner formler. Iterasjon er den gjentatte omberegning av et regneark til en bestemt numerisk tilstand er oppfylt. Excel kan ikke automatisk beregne en formel som refererer til cellen, enten direkte eller indirekte, som inneholder formelen. Dette kalles en sirkulær referanse. Hvis en formel refererer tilbake til en av sine egne celler, må du bestemme hvor mange ganger formelen skal beregnes igjen. Sirkulære referanser kan gjentages på ubestemt tid. Du kan imidlertid kontrollere det maksimale antall iterasjoner og mengden akseptabel endring. Presisjon er et mål på graden av nøyaktighet for en beregning. Excel lagrer og beregner med 15 signifikante siffer av presisjon. Du kan imidlertid endre nøyaktigheten av beregningene slik at Excel bruker den viste verdien i stedet for den lagrede verdien når den omberegner formler. Hva vil du gjøre Endre når et regneark eller en arbeidsbok omberegnes Som beregningsoppgave kan du velge kommandoer eller utføre handlinger som for eksempel å skrive inn tall eller formler. Excel midlertidig avbryter beregningen for å utføre de andre kommandoene eller handlingene, og deretter gjenopptar beregningen. Beregningsprosessen kan ta lengre tid hvis arbeidsboken inneholder et stort antall formler, eller hvis regnearkene inneholder datatabeller eller funksjoner som automatisk beregnes hver gang arbeidsboken omberegnes. Beregningsprosessen kan også ta mer tid hvis regnearkene inneholder koblinger til andre regneark eller arbeidsbøker. Du kan kontrollere når beregningen skjer ved å endre beregningsprosessen til manuell beregning. Klikk på Microsoft Office-knappen. klikk på Excel-alternativer. og klikk deretter Formulas kategorien. Gjør ett av følgende: Å omberegne alle avhengige formler hver gang du gjør en endring til en verdi, formel eller navn i delen Beregningsalternativer under Arbeidsboksberegning. klikk på Automatisk. Dette er standardberegningsinnstillingen. Tips: Alternativt, på Formulas-fanen, i Beregningsgruppen, klikker du Beregningsalternativer. og klikk deretter på Automatisk. For å beregne alle avhengige formulasekspesjonsdata tablesevery time du gjør en endring til en verdi, formel eller navn, i delen Beregningsalternativer under Arbeidsboksberegning. Klikk på Automatisk, unntatt datatabeller. Tips: Alternativt, på Formulas-fanen, i Beregningsgruppen, klikker du Beregningsalternativer. og klikk deretter på Automatisk unntatt for datatabeller. For å slå av automatisk omberegning og omberegne åpne arbeidsbøker bare når du eksplisitt gjør det (ved å klikke på Beregn nå under Beregningsalternativer i beregningsgruppen på formler-fanen), i delen Beregningsalternativer under Arbeidsbokberegning. klikk på Manuell. Merk: Når du klikker på Manuell. Excel velger automatisk avkalkningsboksen Realkaliser arbeidsbok før du lagrer den. Hvis du lagrer en arbeidsbok, tar det lang tid, ved å rydde omberegne arbeidsboken før lagring, kan det øke lagringstiden. Tips: Alternativt, på Formulas-fanen, i Beregningsgruppen, klikker du Beregningsalternativer. og klikk deretter Manuell. Hvis du vil beregne alle åpne regneark manuelt, inkludert datatabeller, og oppdatere alle åpne diagramark, på Formulas-fanen, i Beregningsgruppen, klikker du på Beregn nå-knappen. For å beregne det aktive regnearket og alle diagrammer og diagramark manuelt koblet til dette regnearket, klikker du på knappen Beregn ark på Formulas-fanen i beregningsgruppen. Endring av noen av alternativene påvirker alle åpne arbeidsbøker. Merk: Hvis et regneark inneholder en formel som er koblet til et regneark som ikke er omberegnet, og du oppdaterer den linken, viser Excel en melding om at kildenes regneark ikke er fullstendig omregnet. For å oppdatere koblingen med gjeldende verdi lagret på kildeskjemaet, selv om verdien kanskje ikke er riktig, klikker du OK. For å avbryte oppdateringen av koblingen og bruk forrige verdi hentet fra kildeskjemaet, klikk på Avbryt. Kalkuler et regneark eller en arbeidsbok manuelt ved å bruke hurtigtastene Endre antall ganger Excel itererer en formel Klikk på Microsoft Office-knappen. klikk på Excel-alternativer. og klikk deretter Formulas kategorien. Merk av for Aktiver iterativ beregning i delen Beregningsalternativer. For å angi maksimalt antall ganger Microsoft Excel vil beregne igjen, skriv inn antall iterasjoner i boksen Maksimal gjenoppretting. Jo høyere antall iterasjoner, jo mer tid Excel trenger å beregne et regneark. For å angi maksimal mengde endring, vil du akseptere mellom omberegningsresultater, skriv inn beløpet i boksen Maksimum endring. Jo mindre tallet jo desto mer nøyaktig er resultatet, og jo mer tid Excel trenger å beregne et regneark. Merk: Løsning og målsøk er en del av en serie kommandoer, som iblant kalles hva-hvis analyseverktøy. Begge kommandoene bruker iterasjon på en kontrollert måte for å oppnå ønskede resultater. Du kan bruke Solver når du trenger å finne den optimale verdien for en bestemt celle ved å justere verdiene til flere celler eller når du vil bruke bestemte begrensninger til en eller flere av verdiene i beregningen. Du kan bruke målsøk når du vet det ønskede resultatet av en enkelt formel, men ikke inntastingsverdien formelen trenger for å bestemme resultatet. Endre nøyaktigheten av beregningene i en arbeidsbok Før du endrer nøyaktigheten av beregningene, vær oppmerksom på følgende viktige punkter: Som standard beregner Excel lagret, ikke vist, verdier Den viste og trykte verdien avhenger av hvordan du velger å formatere og vise lagret verdi. For eksempel inneholder en celle som viser en dato som 6222008 også et serienummer som er den lagrede verdien for datoen i cellen. Du kan endre visningen av datoen til et annet format (for eksempel til 22-Jun-2008), men endring av visningen av en verdi på et regneark endrer ikke den lagrede verdien. Vær forsiktig når du endrer nøyaktigheten av beregningene Når en formel utfører beregninger, bruker Excel vanligvis verdiene som er lagret i celler referert av formelen. For eksempel, hvis to celler hver inneholder verdien 10.005 og cellene er formatert for å vise verdier i valutaformat, vises verdien 10.01 i hver celle. Hvis du legger til de to cellene sammen, er resultatet 20.01 fordi Excel legger til lagrede verdier 10.005 og 10.005, ikke de viste verdiene. Når du endrer presisjonen i beregningene i en arbeidsbok ved å bruke de viste (formaterte) verdiene, endrer Excel permanent lagrede verdier i celler fra full presisjon (15 siffer) til hvilket format som helst, inkludert desimaler, vises. Hvis du senere velger å beregne med full presisjon, kan de opprinnelige underliggende verdiene ikke gjenopprettes. Klikk på Microsoft Office-knappen. klikk på Excel-alternativer. og klikk deretter kategorien Avansert. Når du beregner denne arbeidsbokdelen, velger du arbeidsboken du vil ha, og merker av for Angi presisjon som vist. Endre antall prosessorer som brukes til å beregne formler En datamaskin kan ha mer enn én prosessor (den inneholder flere fysiske prosessorer) eller kan bli overhodet (den inneholder flere logiske prosessorer). På disse datamaskinene kan du forbedre eller kontrollere tiden det tar å omberegne arbeidsbøker som inneholder mange formler ved å angi antall prosessorer som skal brukes til omberegning. I mange tilfeller kan deler av en omberegnings arbeidsbelastning utføres samtidig. Å splitte denne arbeidsbelastningen over flere prosessorer kan redusere den totale tiden det tar å fullføre omberegningen. Klikk på Microsoft Office-knappen. klikk på Excel-alternativer. og klikk deretter kategorien Avansert. For å aktivere eller deaktivere bruken av flere prosessorer under beregning, velg eller fjern merket for Aktiver multi-threaded calculation i Formulas-delen. Merk: Denne avkrysningsboksen er aktivert som standard og alle prosessorer brukes under beregning. Antall prosessorer på datamaskinen din oppdages automatisk og vises ved siden av Bruk alle prosessorer på denne datamaskinen. Valgfritt, hvis du velger Aktiver multi-threaded beregning. Du kan kontrollere antall prosessorer som skal brukes på datamaskinen din. For eksempel vil du kanskje begrense antall prosessorer som brukes under omberegning hvis du har andre programmer som kjører på datamaskinen din, og som krever dedikert behandlingstid. Slik styrer du antall prosessorer Under Antall beregningstråder. klikk på Manuell. Skriv inn antall prosesser som skal brukes. Merk: Maksimumsnummeret er 1024. Lær om beregning av arbeidsbøker som ble opprettet i en tidligere versjon av Excel For å sikre at eldre arbeidsbøker blir beregnet riktig, oppfører Excel seg annerledes når du først åpner en gammel arbeidsbok enn når du åpner en arbeidsbok opprettet i gjeldende versjon. Når du åpner en arbeidsbok som er opprettet i den gjeldende versjonen, beregner Excel bare formler som er avhengige av celler som har blitt endret. Når du bruker åpne en arbeidsbok som ble opprettet i en tidligere versjon av Excel, vil alle formlene i arbeidsboken de som er avhengige av celler som har endret seg, og de som ikke er omberegnet. Dette sikrer at arbeidsboken er fullstendig optimalisert for gjeldende Excel-versjon. Fordi fullstendig omberegning kan ta lenger tid enn delvis omberegning, kan det hende at det å ta lengre tid enn vanlig å åpne en arbeidsbok som ikke var tidligere lagret i gjeldende Excel-versjon. Når du har lagret arbeidsboken i den nåværende versjonen, åpner den raskere. Som du kan se i formelen for pivotpunktkalkulatoren, gir den høyeste satsen, laveste satsen og lukkekursen for forrige dag totalt 7 poeng å se på: 3 motstandsnivåer, 3 støttenivåer og pivotpunktet for å beregne. Hvis markedet åpnes over svingpunktet, så et signal til kort for å gjøre langtrakter. Hvis markedet åpner under pivotpunktet, er det et signal for kort for å lage shorttrades. De tre viktigste svingpunktene er R1, S1 og selve pivotpunktet. Den generelle ideen bak handelspivotpoeng er søket etter å dreie eller bryte eller ikke R1 eller S1. Når markedet når R2, R3 eller S2, vil S3 allerede overkjøpe eller oversolle. Disse nivåene skal brukes som et nivå for å åpne handelen for å lukke i stedet. Free Trading eBooks Skriv inn ditt navn og din e-postadresse for å motta 3 trading eBooks gratis: - Hvordan starte trading Forex - 25 Regler i trading Forex - Handelsindikatorer ForklaretOptie Prissetting Regneark Mitt valg pris regneark vil tillate deg å pris europeiske anrop og sette alternativer ved hjelp Black and Scholes-modellen. Forstå oppførelsen av opsjonspriser i forhold til andre variabler som underliggende pris, volatilitet, tid til utløp etc, gjøres best ved simulering. Da jeg først lærte om alternativer, begynte jeg å bygge et regneark for å hjelpe meg å forstå utbetalingsprofilene for samtaler og setter, og også hvordan profilene ser ut som forskjellige kombinasjoner. Ive lastet opp arbeidsboken her og du er velkommen til den. Forenklet På den grunnleggende regnearkfanen finner du en enkel opsjonskalkulator som genererer virkeligverdier og valggrækere for en enkelt samtale og sett i henhold til de underliggende inngangene du velger. De hvite områdene er for din brukerinngang, mens de skyggefulle grønne områdene er modellutgangene. Implisitt volatilitet Under hovedprisutgangene er en seksjon for å beregne den underforståtte volatiliteten for samme samtale og puteringsalternativ. Her angir du markedsprisene for alternativene, enten sist betalt eller budsjettering til den hvite markedspriscellen, og regnearket vil beregne volatiliteten som modellen ville ha brukt til å generere en teoretisk pris som er i tråd med markedsprisen, dvs. den underforståtte volatiliteten. Utbetalingsgrafer PayoffGraphs-fanen gir deg fortjeneste - og tapsprofilen for de grunnleggende alternativbenene, kjøp samtale, selg samtale, kjøp sett og selg sett. Du kan endre de underliggende inngangene for å se hvordan endringene påvirker profittprofilen til hvert alternativ. Strategier I fanen Strategier kan du opprette opsjoner med opptil 10 komponenter. Igjen, bruk områdene for brukerinngang mens de skyggelagte områdene er for modellutgangene. Teoretiske og greske priser Bruk denne Excel-formelen for å generere teoretiske priser for enten å ringe eller sette så vel som alternativet Gresk: OTWBlackScholes (Type, Output, Underliggende pris, Utøvelseskurs, Tid, Rentesats, Volatilitet, Utbytte) Type c Ring, p Utgang s Utbytte p teoretisk pris, d delta, g gamma, t tt, v vega, r rho Underliggende pris Nåværende markedspris på aksjen Utnyttelseskurs Utøvelsesprisen på opsjonen Tid Tid til utløp i år f. eks. 0,50 6 måneder Rentesatser Som prosentandel, f. eks. 5 0,05 volatilitet i prosent av f. eks. 25 0,25 Utbytteutbytte I prosent av f. eks. 4 0,04 A Prøveformel vil se ut som OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Implisitt volatilitet OTWIV (Type, Underliggende pris, Utøvelseskurs, Tid, Rentesatser, Markedspris, Utbytteutbytte) Samme innganger som ovenfor unntatt: Markedspris Det nåværende markedet siste, budskap for alternativet Eksempel: OTWIV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01) Hvis du har problemer med å få formlene til å fungere, kan du sjekke ut støttesiden eller sende meg en epost. Hvis du etter en online-versjon av en opsjonskalkulator, bør du besøke tilleggspris. Bare for å merke seg at mye av det jeg har lært som gjorde dette regnearket mulig, ble tatt fra den anerkjente boken om økonomisk modellering av Simon Benninga - Financial Modeling - 3. Edition Hvis du er en Excel junkie, vil du elske denne boken. Det er mange ekte verdensproblemer som Simon løser med Excel. Boken kommer også med en disk som inneholder alle øvelsene Simon illustrerer. Du kan finne en kopi av Financial Modeling på Amazon selvfølgelig. Kommentarer (112) Peter 19 februar 2017 klokka 16:47 1) Regnearket her beregner opsjonsgrøkene. I Excel-formelen OTWBlackSholes () bare endre den andre inngangen fra quotpquot til enten quotdquot, quotgquot, quottquot, quotvquot eller quotrquot (uten anførselstegn). 2) Ja, grekene for en strategi er summen av de enkelte bena. Luciano 19. februar 2017 klokka 11:27 Jeg har to spørsmål. 1) Vet du hvor jeg kan få et tillegg til Excel for å beregne opsjonsgrøkene 2) Hvordan beregner jeg grekene til en flerbensstrategi E. g. Er det quottotalquot delta summen av enkeltben deltasene Takk og hilsen. Peter 12 januar 2017 klokka 17:23 Takk for tilbakemeldingen, setter pris på det jeg ser hva du mener, men da aksjer ikke har en kontraktsstørrelse, forlot jeg dette ut av utbetalingsberegningene. I stedet er den riktige måten å ta hensyn til dette ved sammenligning av aksjer med alternativer, å bruke riktig mengde aksjer som alternativet representerer, dvs. for et dekket samtal, du vil angi 100 for volumet av aksjer for hver 1 opsjonskontrakt som selges. Hvis du skulle bruke 1 til 1, ville det innebære at du bare kjøpte 1 andel. Opp til deg skjønt. hvis du foretrekker å legge inn multiplikatoren i beregningene og bruke enkle enheter for aksjen, er det også bra. Jeg liker bare å se hvor mange aksjekontrakter jeg kjøper. Er det dette du mener. Jeg håper jeg ikke misforstått deg Mike C 12. januar 2017 klokka 6:26 Du har en feil i spredningsarket ditt, avhengig av hvordan du ser på det. Det innebærer den teoretiske grafen vs utbetalingsgrafen med en lagerposisjon involvert. For utbetalingen du id benet som lager og ikke bruk alternativ multiplikator. For teo - og gresk grafen multipliserer du alltid med kvadratmeterquot selv for lagerben, slik at beregningene dine er av med en faktor av kvadratmeterquot. PS Opprettholder du dette, jeg har utvidet det og kan bidra hvis du er. Peter 14. desember 2016 klokken 16:57 Pilene endrer datautdateringsverdien i celle P3. Dette gjør at du kan se endringene til den teoretiske verdien av strategien når hver dag går. Clark 14. desember 2016 klokka 4:12 am Hva er oppdateringspilene ment å gjøre på strategier side Peter 7. oktober 2014 klokka 6:21 Jeg brukte 5 bare for å sikre at det var nok buffer til å håndtere høy volatilitet. 200 IV039s aren039t det uvanlige - selv akkurat nå, se på PEIX viser streiken på 9 oktober 181 på meglerterminalen. Men selvfølgelig, du er velkommen til å endre den øvre verdien hvis et lavere tall forbedrer ytelsen for deg. Jeg brukte bare 5 for god plass. Når det gjelder den historiske volatiliteten, vil jeg si at den typiske bruken er nær å lukke. Ta en titt på min historiske volatilitets kalkulator for et eksempel. Denis 7 oktober 2014 kl 03:07 Bare et enkelt spørsmål, jeg lurer på hvorfor ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility har en quothigh 5quot den høyeste volatiliteten jeg ser er om 60 Derfor wouldn039t setting quothigh 2quot gir mer mening. Jeg vet at det ikke gjør stor forskjell for fart, men jeg pleier å være ganske presis når det gjelder programmering. På et annet notat har jeg det vanskelig å finne ut hvilken historisk volatilitet av de underliggende eiendelene. Jeg vet at noen bruker nær-lukk, gjennomsnittlig highamplow, også forskjellige bevegelige gjennomsnitt som 10-dagers, 20-dagers, 50-dagers. Peter 10 juni 2014 kl 01:09 Takk for innlegget Jeg setter pris på at du legger inn tallene i kommentaren, men det er vanskelig for meg å forstå hva som skjer. Er det mulig for deg å sende meg ditt Excel-ark (eller endret versjon av) til quotadminquot på dette domenet I039ll ta en titt og gi deg beskjed om hva jeg synes. Jack Ford 9. juni 2014 klokka 5:32 Sir, I opsjonshandelen Workbook. xls OptionPage. Jeg endret underliggende pris og pris for å beregne IV, som nedenfor. 7 000,00 Underliggende pris 24-Nov-11 Today039s Dato 30,00 Historisk volatilitet 19-Dec-11 Utløpsdato 3.50 Risikofri rente 2,00 Utbytteutbytte 25 DTE 0,07 DTE i år Teoretisk marked Implisitt Strike-priser Pris Pris Volatilitet 6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540 6.100,00 ITM 912.98 912.98 30.0026 6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299 6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380 6.100.00 ITM 912.98 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288 6.100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460 6.100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 Mitt spørsmål er. Når markedsprisen ble endret fra 906 til 905, hvorfor IV ble endret så dramatisk Jeg liker din web og excel arbeidsbok veldig mye, de er de beste på markedet Takk så mye Peter 10 januar 2014 kl 01:14 Ja, de fucntions jeg opprettet ved hjelp av et makromodul. Det finnes en formel-versjon på denne siden. Gi meg beskjed hvis dette fungerer. cdt 9 januar 2014 kl 10:19 Jeg prøvde regnearket i Openoffice, men det fungerte ikke. Bruker det makroer eller innebygde funksjoner Jeg lette etter noe uten makroer, siden min openoffice vanligvis ikke fungerer med Excel-makroer. Takk for eventuell hjelp. Ravi 3. juni 2013 kl 06:40 Kan du gi meg beskjed om hvordan vi kan beregne risikofri rente i tilfelle USDINR Valutapar eller annet par generelt. Takk på forhånd. Peter 28 mai 2013 kl 19:54 Mmm, egentlig ikke. Du kan endre volatiliteten frem og tilbake, men gjeldende implementering gjør ikke039t plot greeks vs volatilitet. Du kan sjekke ut den elektroniske versjonen. Det har en simuleringstabell på slutten av siden som plotter greker vs både pris og volatilitet. max 24. mai 2013 klokka 8:51 Hei, hvilken flott fil jeg prøver å se hvordan volatiliteten skje påvirker grekerne, er det mulig å gjøre dette på OptionsStrategies-siden Peter 30. april 2013 klokka 21:38 Ja, din tallene høres riktig. Hvilken regneark ser du på og hvilke verdier bruker du kanskje Kanskje du kan sende meg en e-post til din versjon, og jeg kan se på det. Kanskje du ser på PampL som inkluderer tidsverdi - ikke utbetalingen ved utløp wong 28. april 2013 klokken 21:05 hei, takk for regnearket. Imidlertid er jeg bekymret av den beregnede PL ved utløp. Det skulle være laget av to rette linjer, sluttet til strykprisen, men jeg fikk ikke det. For eksempel, for et sett med streik 9, er premie brukt 0,91, PL for underliggende pris på 7, 8, 9, 10 var 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, når de skulle være 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t som korrigerer Peter 15. april 2013 kl 19:06 Mmm. Den gjennomsnittlige volatiliteten er nevnt i celle B7, men ikke gradert. Jeg ønsket ikke å grave det som det bare ville være en flat linje over grafen. You039re velkommen til å legge til det skjønt - bare send meg en e-post og I039ll sender deg den ubeskyttede versjonen. Ryan 12. april 2013 kl 9:11 Beklager, jeg leser spørsmålet mitt, og det var forvirrende. I039m lurer bare på om det også finnes en måte å også kaste inn gjeldsvolatilitet i grafen. Peter 12 april 2013 kl 12:35 Ikke sikker på om jeg forstår riktig. Den nåværende volatiliteten er det som er grafet - volatiliteten beregnes hver dag for den angitte tidsperioden. Ryan 10. april 2013 klokka 18:52 Great volatilitet regneark. I039m lurer på om det i det hele tatt er mulig å spore hva 039current039 volatiliteten er. Betydning som at Max og Min er plottet på diagrammet, er det mulig å legge til nåværende, så vi kan se hvordan det endret. Hvis det ikke er mulig, vet du et program eller er villig til å kode dette Peter 21. mars 2013 kl. 6:35 am VBA er ulåst - bare åpne VBA-editoren og alle formlene er der. Desmond 21 mars 2013 kl 03:16 kan jeg kjenne skjemaet i å utlede den teoretiske prisen i grunnfanen Peter 27. desember 2012 klokka 5:19 Nei, ennå ikke, jeg fant dette nettstedet, som synes å ha en La Jeg vet om det er hva du gjør etterpå. Steve 16. desember 2012 kl. 22:22 Terrific regneark - takk mye Har du uansett mulighet til å beregne theo priser for de nye binære alternativene (daglige utgivelser) basert på indeks futures (ES, NQ, etc.) som er handlet på NADEX og andre utvekslinger Takk så mye for de nåværende regnearkene dine - veldig lett å bruke og så veldig hjelpsomme. Peter 29 oktober 2012 klokka 11:05 Takk for at du skriver. VBA jeg brukte til beregningene er åpen for at du kan se etter behov etter behov i regnearket. Formelen jeg brukte til Theta, er CT - (UnderliggendePrisvolatilitet NdOne (UnderliggendePris, Øvelsespris, Tid, Rente, Volatilitet, Utbytte)) (2 Sqr (Tid)) - Renteøvelsespris Exp (-Interest (Tid)) NdTwo (Underliggende pris, Treningspris , Time, Interesse, Volatilitet, Utbytte) CallTheta CT 365 Vlad 29. oktober 2012 kl. 21:43 Jeg vil gjerne vite hvordan du har beregnet theta på et grunnleggende anropsalternativ. Jeg har nesten samme svar på deg, men theta i beregningen min er langt unna. Her er mine forutsetninger. Strike Pris 40,0 Aksjekurs 40,0 Volatilitet 5,0 Rente 3,0 Utløp i 1.0 måned (er) 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 Min samtale Valg Ditt Svar Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2.06 -0.0056 Vega 0.04 0.04 Rho 0.02 0.02 Alternativ 0.28 0.28 Hjem er formelen jeg har for theta i Excel som gir meg -2.06. (1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilitet) (2SQRT (Måneder))) - Rentestrømpriseksempel (-Interest RateMonths) N (d2. Takk for at du tok deg tid til å lese dette, ser frem til å høre fra. Peter 4 juni 2012 kl 12:34 Margin og premie er forskjellige. En margin er et depositum som er nødvendig for å dekke eventuelle tap som kan oppstå på grunn av ugunstige prisbevegelser. For opsjoner er det nødvendig med marginer for netto korte posisjoner i en portefølje. Mengden margen som kreves kan variere mellom megler og produkt, men mange utvekslinger og clearing meglere benytter SPAN-metoden for beregning av opsjonsmarginer. opsjonsstilling er lang, da er det nødvendig med den totale kapitalen som er betalt for stillingen - det vil si at margin ikke vil bli påkrevd for lange opsjonsstillinger. For futures er imidlertid en margin (vanligvis kalt kvotial marginquot) krevd av begge lange og korte stillinger og er satt av bytte og kan endres avhengig av markedsvolatilitet n 1. juni 2012 klokka 11:26. Hei, siden jeg er ny i trading alternativer på futures, vennligst forklar meg hvordan du beregner margin eller daglig premie på Dollar Index, som jeg så på ICE Futures US websiden, at marginen for strengen er bare 100 dollar. Det er så billig at hvis jeg kjøpte samtale og sette opsjoner med samme streik, og danne strengen, ser det seg lønnsomt å trene tidlig ettappe av stillingen jeg har på kontoen min 3000 dollar. Peter 21 mai 2012 klokka 5:32 am iVolatility har FTSE-data, men belaster 10 per måned for å få tilgang til europeiske data. De har en gratis prøveversjon skjønt, så du kan se om det er det du trenger. B 21 mai 2012 klokka 5:02 Enhver vet hvordan vi kan få FTSE 100-indeksen Historisk volatilitet Peter 3. april 2012 kl 07:08 Jeg tror ikke VWAP blir brukt av opsjonshandlere i det hele tatt. VWAP vil mer sannsynlig bli brukt av institusjonelle handelsforvaltere som utfører store bestillinger i løpet av dagen, og vil sørge for at de er bedre enn den gjennomsnittlige vektede prisen over dagen. Du vil trenge nøyaktig tilgang til all handelsinformasjon for å kunne beregne det selv, så jeg vil si at handelsmenn ville få det fra megler eller annen leverandør. Darong 3. april 2012 kl 03:41 hei peter, jeg har et raskt spørsmål da jeg nettopp begynte å studere alternativer. For VWAP, gjør alternativhandlere vanligvis det selv eller har en tendens til å referere til beregnet verdi av informasjonsleverandører eller lignende. Jeg vil vite om markedskonvensjon fra traders039 perspektiver som helhet for opsjonshandel. Oppskatt hvis du vender tilbake til meg. pintoo yadav 29. mars 2012 klokka 11:49 Dette er programmet i godt mannered men nødvendige makroer for å være aktivert for sitt arbeid Peter 26 mars 2012 kl 07:42 Jeg antar at for kort sikt handel utbetalinger og strategiprofiler blir irrelevante. You039ll bare være trading av kortsiktige svingninger i pris basert på forventede bevegelser i underliggende. Amitabh 15. mars 2012 kl 10:02 Hvordan kan dette gode arbeidet ditt brukes til intradag eller kortsiktig handel med opsjoner som disse alternativene gjør kortsiktige topper og bunner. Eventuelle strategier for samme Amitabh Choudhury email fjernet madhavan 13 mars 2012 kl 07:07 Første gang jeg går gjennom noen nyttige skrive opp på opsjonshandel. Likte veldig mye. Men må lage en uavhengig studie for å inngå handel. Jean Charles 10 februar 2012 kl 9:53 Jeg må si at nettstedet ditt er flott ressurs for opsjonshandel og fortsett. Jeg var på jakt etter regnearket ditt, men for forex underliggende instrument. Jeg så det, men du tilbyr ikke å laste ned. Peter 31. januar 2012 klokka 16:28 Mår du et eksempel på koden Du kan se koden i regnearket. Det er også skrevet på Black Scholes-siden. dilip kumar 31. januar 2012 kl 03:05 vennligst gi eksempel. Peter 31. januar 2012 kl 02:06 Du kan åpne VBA-editoren for å se koden som brukes til å generere verdiene. Alternativt kan du se på eksemplene på black scholes modell siden. iqbal 30. januar 2012 kl 06:22 Hvordan er det at jeg kan se den faktiske formelen bak cellene som du har brukt til å skaffe dataene Takk på forhånd. Peter 26 januar 2012 klokka 17:25 Hei Amit, er det en feil du kan gi Hva slags operativsystem bruker du Har du sett støtte siden amit 25. januar 2012 klokka 5:56 hei .. Arbeidsboken åpnes ikke. sanjeev 29 desember 2011 kl 22:22 takk for arbeidsboken. kan du vær så snill å forklare meg risikoreduksjon med ett eller to eksempler P 2. desember 2011 kl 10:04 God dag. Indisk mann handler i dag Funnet regneark, men jobber Se på det og trenger reparasjon for å fikse problemet akshay 29. november 2011 klokka 11:35 Jeg er ny på alternativer og vil vite hvordan alternativprising kan hjelpe oss. Deepak 17. november 2011 kl 10:13 takk for svaret. men jeg er ikke i stand til å samle den historiske volatiliteten. Risikofri rente, fordelt avkastningsdata. Kan du sende meg ett eksempel fil for aksjen NIFTY. Peter 16. november 2011 kl. 17:12 Du kan bruke regnearket på denne siden til et hvilket som helst marked - du trenger bare å endre underliggende priser til aktiva du vil analysere. Deepak 16. november 2011 kl 9:34 Jeg leter etter noen opsjoner hekkestrategier med excels for å jobbe i indiske markeder. Vennligst foreslå. Peter 30 oktober 2011 klokka 6:11 am NEEL 0512 30. oktober 2011 kl 12:36 HI PETER GOD MORNING. Peter 5 oktober 2011 kl 10:39 Ok, jeg ser nå. I Open Office må du først ha JRE installert - Last ned nyeste JRE. Deretter i Open Office må du velge quotExecutable Codequot i Tools - gt Options - gt LoadSave - gt VBA Properties. Gi meg beskjed om dette ikke virker. Peter 5. oktober 2011 klokka 17:47 Når du har aktivert makroer, lagrer du dokumentet og åpner det på nytt. Kyle 5 oktober 2011 kl 03:24 Ja, mottok en MARCOS og NAME feil. Jeg har aktivert marcos, men får fortsatt NAME-feilen. Takk for din tid. Peter 4. oktober 2011 klokka 17:04 Ja, det burde fungere. Har du problemer med Open Office Kyle 4. oktober 2011 klokka 13:39 Jeg lurte på om dette regnearket kan åpnes med åpent kontor. Hvis ja, hvordan skulle jeg gå om denne Peter 3. oktober 2011 klokka 11:11. Uansett hva penger koster deg ( dvs. å låne) er renten. Hvis du vil beregne den historiske volatiliteten for en aksje, kan du bruke historisk volatilitets regneark. You will also need to consider dividend payments if this is a stock that pays dividends and enter the effective yearly yield in the quotdividend yieldquot field. The prices don039t have to match. If the prices are out, this just means that the market is quotimplyingquot a different volatility for the options than what you have estimated in your historical volatility calculation. This could be in anticipation of a company announcement, economic factors etc. NK October 1st, 2011 at 11:59am Hi, i039m new to options. I039m calculating the Call and Put premiums for TATASTEEL(I used American Style options calculator). Date - 30 Sept, 2011. Price - 415.25. Strike price - 400 Interest rate - 9.00 Volatility - 37.28(I got this from Khelostocks) Expiration Date - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 Are these values correct or do i need to change any input parameters. Also plz tell me what to put for Interest rate and from where to get the volatility for particular stocks in calculation. The current price for the same options are CALL - 27 PUT - 17.40. Why is there such a difference and what should be my trading strategy in these Peter September 8th, 2011 at 1:49am Yes, it is for European options so it will suit the Indian NIFTY index options but not the stock options. For retail traders I would say that a BampS is close enough for American options anyway - used as a guide. If you039re a market maker, however, you would want something more accurate. If you039re interested in pricing American options you can read the page on the binomial model. which you039ll also find some spreadsheets there. Mehul Nakar September 8th, 2011 at 1:23am is this File Made in European style or American style option How to USE in INDIA market as Indian OPTIONS are trading in American style can u make it American style model for Indian market user. thanks in advance Mahajan September 3rd, 2011 at 12:34pm Sorry for the confusion, but i am looking for some volatility formula only for futures trading (and not options).Can we use historical volatility in futures trading. Any sourcelink you have, will be a great help to me. Peter September 3rd, 2011 at 6:05am 15 points is the profit of the spread, yes, but you have to subtract the price that you have paid for the spread, which I assume is 5 - making your total profit 10 instead of 15. Peter September 3rd, 2011 at 6:03am Do you mean options on futures or just straight futures The spreadsheet can be used for options on futures but is not useful at all if you are just trading outright futures. Gina September 2nd, 2011 at 3:04pm If you look at Dec 2011 PUTs for netflix - I have a put spread - short 245 and long 260 - why doesn039t this reflect a profit of 15 instead of 10 Mahajan September 2nd, 2011 at 6:58am First of all tons of thanks for providing the useful excel. I am very new to options (previously i was trading in commodities futures).Can you please help me in understanding, how i can use these calculations for future trading(silver, gold, etc) If there is any link please provide me the same. Thanks again for enlightening thousand of traders. Peter August 26th, 2011 at 1:41am There isn039t currently a sheet specifically for calendar spreads, however, you039re welcome to use the formulas provided to build your own with the parameters needed. You can email me if you like and I can try and help you with an example. Edwin CHU (HK) August 26th, 2011 at 12:59am I am an active options trader with my own trade boob, I find your worksheet quotOptions Strategies quite helpful, BUT, can it cater for calendar spreads, I caanot find a clue to insert my positions when faced with options and fut contracts of different months Look forward to hearing from you soon. Peter June 28th, 2011 at 6:28pm Sunil June 28th, 2011 at 11:42am on which mail id should i send Peter June 27th, 2011 at 7:07pm Hi Sunil, send me an email and we can take it the conversation offline. Sunil June 27th, 2011 at 12:06pm Hi Peter, many thanks. I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations. I wanted to write the program in Foxpro (old time language) which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it. Never the less, the excel is also very useful, which i don039t think anyone else has also shared on any site. I went through the complete material on Options and you have really done a very good knowledge sharing on Options. You have really discussed in depth near about 30 strategies. Hats off. Thanks Peter June 27th, 2011 at 6:06am Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page. For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility. However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money Sunil June 26th, 2011 at 2:24am Hi Peter, How do i calculate the following. I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning. 1. Delta 2. Implied volatility 3. Historical Volatility 4. Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2011 at 2:11am Pop up What do you mean shark June 17th, 2011 at 2:25am where is the pop up Peter June 4th, 2011 at 6:46am You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2011 at 5:55am Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using (option price, spot price, time ) Satya May 10th, 2011 at 6:55am I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade. A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2011 at 4:43pm It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7:45am Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9:29pm Hi Karen, those are some great points Sticking to a systemmethodology is very hard. it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8:51pm Is your option trading not working because you haven039t found that right system yet or because you won039t stick to one system What can you do to find the right system and then stick to it Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5:18pm Sure, you can use implied volatility if you like. But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is quotimplyingquot a value different to your own. Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool. To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities. That039s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12:50pm The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g. the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5:40am Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use r January 20th, 2011 at 5:14am anything available for interest rate options Peter January 19th, 2011 at 8:48pm It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5:13pm hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4:48am very good, it solved my proble SojaTrader January 18th, 2011 at 8:50am very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina Peter December 19th, 2010 at 9:30pm Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2010 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2010 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Alle rettigheter reservert. Site Map Newsletter